SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Explorando o Perfil de Volume.
No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de fuga de canais, mostrando como o último é de muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar excelentes resultados no teste de back, mas pode ser fatalmente falha na negociação real.
A estratégia de fuga do canal, ao mesmo tempo em que possui estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o & lsquo; na amostra & rsquo; testes, apresentaram desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma vantagem robusta, ao longo do tempo.
A razão pela qual os sistemas de breakout de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque a tendência dos mercados a longo prazo e um novo aumento de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. As conclusões sustentam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente seja muito mais robusto que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários.
Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto na natureza; ou seja, quando os comerciantes começam e terminam seu dia de negociação. Isso foi explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura.
Volume e Hora do Dia.
Monroe Trout, que fez mil milhões de dólares por negociação sistemática, fez algumas observações interessantes sobre os mercados de futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista no & lsquo; The New Market Wizard & rsquo; por Jack Schwager.
& ldquo; o período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fim. O volume de negociação tipicamente forma uma curva em forma de U ao longo do dia e hellip; De um modo geral, esses padrões possuem quase todos os mercados. É realmente muito surpreendente. & Rdquo;
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Você usa perfil de mercado ou perfil de volume?
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
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Referência futura, há um link abaixo de cada pesquisa na página inicial que diz "Discutir a votação", e vai para o tópico apropriado.
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3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
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Para o gráfico diário, uso apenas os perfis semanais e mensais.
Negociação simples focada no gerenciamento de risco / comércio e no preço.
Para o gráfico diário, uso apenas os perfis semanais e mensais.
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Sim, também estou impressionado com isso. MP é mais antigo do que eu, mas nos últimos dois anos o interesse explodiu. Eu acho que é porque os fornecedores acharam difícil empurrar "mágico" indicadores e AMT aparecem mais som na superfície.
. está se tornando muito aparente que daytrading está quase morto agora.
. se houver um fórum secreto em algum lugar - no qual todos os comerciantes lucrativos postam.
Perfil de volume.
Indicador de gráficos avançados que exibe atividade de negociação durante um período de tempo especificado em níveis de preços especificados.
Perfil de volume $ 69.00.
Indicador de gráficos avançados que exibe atividade de negociação durante um período de tempo especificado em níveis de preços especificados.
Perfil de volume é um estudo de gráficos avançado que exibe atividade de negociação ao longo de um período de tempo especificado em níveis de preços especificados. Este indicador pode se tornar uma ferramenta indispensável para identificar o suporte básico e os níveis de resistência.
Resumo das características.
Bares ou tipo de área. Direito à esquerda ou à direita. 7 formas diferentes de distribuição de volume para dados históricos. Nível de controle do ponto destacado. Defina área de área% para remover níveis insignificantes. Layout, cores e fontes totalmente personalizáveis. Facilmente configurável para esquemas escuros.
Como usar.
A análise técnica básica mostrou que um nível de suporte é um nível de preço que irá suportar um preço no seu caminho para baixo e um nível de resistência é um nível de preço que irá resistir ao preço no seu caminho. Portanto, pode-se concluir que um nível de preço perto da parte inferior do perfil que favorece fortemente o lado da compra em termos de volume é uma boa indicação de um nível de suporte. O oposto também é verdade. Um nível de preço perto do topo do perfil que favorece fortemente o volume do lado da venda é uma boa indicação de um nível de resistência.
Terminologia:
Ponto de controle (POC) - O nível de preços para o período de tempo com o maior volume negociado. Área de valor (VA) - A faixa de níveis de preços em que uma porcentagem específica de todo o volume foi negociada durante o período de tempo. Normalmente, esta porcentagem é definida como 70% no entanto, depende do critério do comerciante. Value Area High (VAH) - O nível de preços mais alto dentro da área de valor. Área de valor baixa (VAL) - O nível de preço mais baixo dentro da área de valor.
Requisitos.
Este indicador requer o NinjaTrader versão 7.
Instalação.
Salve o arquivo zip (sem necessidade de descompactar) para o local escolhido.
Vá para o menu Centro de Controle -> Arquivo -> Utilitários -> Importar NinjaScript.
Selecione o arquivo zip salvo na caixa de diálogo aberta.
Se tudo estiver bem, você verá uma confirmação (caso contrário, será exibido um erro)
Reinicie o NinjaTrader e você é bom para ir!
Em formação.
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O comércio de futuros e Forex contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Como negociar com o perfil de volume.
Por Jean Folger | 15 de janeiro de 2015.
Em um artigo anterior, introduzimos conceitos-chave no perfil de volume e as várias tendências que emergem ao longo de uma sessão de negociação. Com as plataformas de gráficos avançadas de hoje, praticamente qualquer comerciante pode acessar este tipo de análise de mercado para identificar onde ocorreu a atividade de negociação (preço) e quanto (comércio de volume) ocorreu em cada nível de preço. Aqui, examinamos mais de perto o perfil de volume e explicamos como ele pode ser usado para identificar entradas e saídas comerciais.
Muitos comerciantes são usados para visualizar o volume como um histograma abaixo de um gráfico de preços. Essa abordagem mostra a quantidade de volume comercializado em cada barra de preço, seja uma barra baseada no tempo (como um minuto) ou uma barra baseada em atividades (como 144-tick ou 2000-tick volume). Embora esta seja uma maneira popular de analisar o volume, saber onde o volume ocorre - em termos de preço, em vez de tempo - pode ser mais significativo.
O perfil de volume, traçado no eixo vertical do gráfico de preços, faz exatamente isso: mostra a quantidade de atividade de negociação realizada em cada nível de preço tocado durante a sessão de negociação. Por que isso é útil para os comerciantes? O perfil do volume indica os preços favorecidos pelo mercado, bem como aqueles que foram ignorados, o que pode dar indícios sobre os comerciantes sobre o preço do preço provavelmente será no futuro próximo.
As atualizações do perfil de volume cada vez que uma nova ordem comercial do mercado é preenchida e o ponto de controle, área de valor, nós de alto volume e nós de baixo volume mudam várias vezes ao longo de uma determinada sessão de negociação - especialmente em instrumentos negociados ativamente - como mais volume A atividade é registrada. À medida que o perfil de volume se desenvolve ao longo da sessão de negociação, surgem novos padrões e oportunidades comerciais.
Por exemplo, às 11 horas da manhã, após o impulso da manhã, o ponto de controle pode estar localizado na parte superior do gráfico (em direção à alta da sessão), apenas para ser substituído mais tarde na sessão com maior volume de negócios movendo o ponto de controle para um preço centrado no gráfico.
Para comerciantes ativos, é o perfil de volume de desenvolvimento mais relevante. O perfil de volume no final do dia mostrará o histórico de volume, mas não os padrões que poderiam identificar oportunidades de negociação durante uma sessão de negociação ativa. É essa evolução constante do perfil de volume durante uma sessão de negociação que pode ajudar a formar decisões de negociação.
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