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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Opções de FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna.
2010 | ISBN: 0470754192 | Inglês | 330 páginas | PDF | 3 MB.
O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade comercial profissional.
os modelos de volatilidade estocástica mais adequados.
fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade.
conceitos fundamentais de hedging de sorriso.
principais abordagens do mercado e variações do método Vanna-Volga.
gregos relacionados à volatilidade no modelo Black-Scholes.
preço das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções exóticas menos conhecidas.
ferramentas para monitorar os principais riscos de um livro de opções de FX.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
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Opções de Fx e risco de sorriso. Problemas práticos nas opções de FX e risco de sorriso As opções de FX e o Risk Risk levam os leitores aos principais detalhes técnicos dos mercados de opções e opções da FX, ajudando-os a desenvolver habilidades práticas de negociação que lhes permitirão executar um livro de opções FX no mundo real. Ele descreve como construir superfícies de volatilidade FX em sistemas robustos e.
Pt 2 Steve Meizinger em "Voltar ao básico: volatilidade das opções de Fx explicadas"
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Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Os preços são válidos para a Ucrânia. Mude a localização para ver o preço local e disponibilidade. Solicite permissão para reutilizar o conteúdo deste título. Agora você está inscrito no nosso alerta para Tecnologia de Contabilidade. Nossas soluções, sua maneira. Imprima esta página Compartilhe. Descrição O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e desconhecido.
Índice Prefácio. Informação do autor Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, que presta apoio às instituições financeiras para a concepção de modelos para preço de derivados complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito e liquidez. Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade.
Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação. Medição e gerenciamento do risco de liquidez. Manual de taxas de câmbio. Calibração do modelo em mercados imperfeitos. Derivados Produtos e Preços: Versão digital disponível através da Wiley Online Library.
X Para solicitar permissão, envie seu pedido para permissões wiley. Isso deve incluir, o título Wiley e a parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar e. Se este for um pedido de republicação, inclua detalhes do novo trabalho em que o conteúdo de Wiley aparecerá. Junte-se a uma Lista Inscreva-se em uma Lista de E-mail. Saiba mais sobre os últimos produtos, eventos, ofertas e conteúdo.
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3 pensamentos sobre & ldquo; opções de Fx e download de risco de sorriso & rdquo;
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